套利策略 0 0 0 0 0.12% 阿尔法 策略 0.15% 0.40% 0.31 %0.75 25.19 债券策略 0 0 0 0 0 商品策略 0 0 0 0 0 套利策略 0 0 0 0 0 趋势 策略 0 0 0 0 0 基金策略 （货币除外） 0 0 0 0 0 期权策略 0 0 0 0 0 现金 管理 及其他 -0.07% -0.20% -0.39% -0.13% -4.50% 下方支撑位的认沽期权，构建成一个卖出宽跨式交易策略。待横盘震荡结束或期 权即将到期前平仓了结。 （3）若50 指数不跌反涨。一定牢记卖方风险是很大的，应在损益平衡点之 上设立止损点，一旦急涨则及时止损出场。止损位可参考50 指数突破压力线或 定价未来：撼动华尔街的量化金融史pdf下载 作者: [美] 乔治g斯皮罗 出版社: 机械工业出版社 副标题: 撼动华尔街的量化金融史 译者: 王彩虹 大小：61m 本书是从网址搜索引擎下载而来，仅供学习研究、测试网速之用，版权归属于该出版社及作者。 每个期权头寸其实都是市场价格变化与时间. 衰减相权衡的结果，如果标的资产价格 变化有利于交易者（即Gamma. 为正），那么时间流逝通常将不利于交易者（Theta 为 负
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