很多MFE或者MF的课程里，在衍生品对冲或Black Scholes推导中都会介绍一种叫Delta hedging的对冲方式。在这些课程或者书籍里，大家都知道Delta就是期权关于标的资产价格的偏导数，然后做Delta hedging是 … 5、（五）外汇学习基础篇之银行间外汇掉期交易_Pinoc_chao的博 … 1、外汇即期交易（FXSwap）指交易双方约定在一前一后两个不同的起息日进行方向相反的两次货币交换。在第一次货币交换中，一方按照约定的汇率用货币A交换货币B；在第二次货币交换中，该方再按照另一约定的汇率用货币B交换货币A。即期对远期掉期交易远期对远期掉期交易隔夜掉期交易——O/N 商业银行金融衍生品有哪些自营业务？有哪些代客业务？ - 知乎 商业银行是money market的大玩家。ir swaps, OIS, treasury notes也经常交易。有些看似简单debt本身有optionality. 所以hedge 会用swaption等等. 全球的trend是prop trading和customer facing分开.in theory the prop derivative trades are mostly used to hedge in banks. in practice, that also happens to be the case. 期权报价盘面的Delta如何计算？用iv or Future Realized vol ？ - 知乎 大前提：你用什么算，出来的结果都是错的，比方说前几天的市场因为极度悲观，股指期货是深度贴水的，所以期权不用交易也知道put的IV会大大高于call的IV，那也意味着同样实值虚值状态的put abs（delta）一定大于call的，如果你用自己预测的future volitility那你需要做call和put的两条，并且需要反 …
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自动交易程序（EA交易） PGEA The TrendLine Killer MPT is a trading theory based on the idea that risk-averse traders can construct portfolios to optimize or maximize expected return based on a given level of FX market risk, emphasizing that risk is an inherent part of higher reward. It is one of the most important and influential economic theories dealing with finance and investment. 基于SABR模型的期权波动率曲线套利策略 一标的物不同行权价、不同期限的期权之间价格差异很大，无法直接比较，无法直接比较。通过定价公式将期权市场价格反解得到的隐含波动率，式将期权市场价格反解得到的隐含波动率，才能够代表期权的真实价值。br模型刻画的隐含波动率与期权合约实际价格反算的隐含波动率进行对
中亿财经网8月1日讯，今天外汇市场各银行机构观点。美元机构：美联储降息之余展露“鹰姿”，美元延续涨势;美元在亚洲时段延续涨势，因鲍威尔警告不要期望一个长期的货币宽松周期。日元下跌，在跌破备受关注的1美元兑109日元之后，下跌加 select_option操作-操作记录-更换操作 - 阿里云 阿里云云栖社区为您免费提供select_option操作的相关博客问答等，同时为你提供select,option操作-操作记录-更换操作等，云栖社区以分享专业、优质、高效的技术为己任，帮助技术人快速成长与发展! 自动交易程序（EA交易） PGEA The TrendLine Killer
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