a股整体窄幅波动，成交量萎缩，市场方向混沌不明。未来一段时间机会可能更多是结构性而非整体性的，本文将探讨几个结构性的投资方向。在成交量大幅萎缩的背景下，50etf期权波动率也在迅速降低，目前已经接近历史最低水平，但股指期货持仓量却在逐渐放大。 期权时间价值：时间与波动率的较量 - gfedu.cn 众所周知，期权价格由标的物价格、执行价格、到期时间、波动率及无风险利率五个因素决定。从量化分析角度讲，除执行价格外，每一个期权价格影响因子都对应着一个敏感性参数。其中，参数Theta用以衡量期权价格相对于时间的变化率，参数Vega用以衡量期权相对于波动率的变化率。 洪灝：如何在A股市场里做一个成功的投资者_新浪财经_新浪网 文/新浪财经意见领袖专栏作家洪灝我们的量化研究证明，在实际的操作中，波动率是一个关键变量。对于趋势投资策略来说，控制波动率，适时降低 茂源资本魏振宇：期货投资者可选择相对中性多波动率策略_新浪 … 8 hours ago · 茂源资本魏振宇：期货投资者可选择相对中性多波动率策略 2020年06月11日 21:33 新浪财经 新浪财经APP 缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 分享
基金波动率是什么？ 基金的波动率是指基金投资回报率的变化程度的度量，从统计角度看，它是以复利计的标的资产投资回报率的标准差，从经济意义上解释，产生波动率的主要原因来自以下三个方面： 对于投资者来说，期货市场上除了牛熊市之外，更多的时间处于一种无法辨别价格走势或者价格没有大幅变化的状况。此时的交易策略可以根据市场波动率的大小具体细分。当市场预期波动较小价格变化不大时，可采取卖出跨式组合和卖出宽跨式组合的策略。当预期市场波动较大但对价格上涨和下跌
基金的波动率是什么？怎么算？ - 希财网 基金波动率是什么？ 基金的波动率是指基金投资回报率的变化程度的度量，从统计角度看，它是以复利计的标的资产投资回报率的标准差，从经济意义上解释，产生波动率的主要原因来自以下三个方面： 如何看待“年化波动率”？-基金频道-金融界 今天小红要介绍的这个指标颇有深意———年化波动率！话题开始前，我们先看看两位投资大师曾经的经典评论： 巴菲特：“我们对风险的定义，与 如何靠波动率赚钱？ - 知乎 - 知乎专栏 这里翻出来我在去年写的波动率的文章。 当时写了上下三部， 第一章为：从女司机买高价保险-如何通过波动率获利【Vol. 1】由于第二章以及第三章的内容比较进阶， 因此没有公开推送，在研习社的内部服务 …
2016年7月9日 图中蓝色为50ETF，可以看出，过去三年来它的日波动性明显强于H股ETF。 下面就 以50ETF和H股ETF为例，统计这两个投资品种的日波动率，其他 2011年10月18日 投资者可以根据指数的波动率，运动趋势，. 与回报率的关系进行更有效的投资，获得 更为丰厚的投资回报。 •. 在本研究中，我们首先对沪深300 指数 2016年1月23日 风险在量化金融中有个同义词，它就叫波动率。在学术上的定义可以理解为：给定 一段时间内，投资的回报在每一个单位时间内的标准差。对于这个 2018年3月1日 法国兴业银行的两名量化分析师表示，美股可能继续上涨，但伴随2017年股市不间断 上涨的超低波动性已经远去，投资者需要对此做出调整。 图片点击
3、 本文首先通过理论推导，得出了目标波动率策略有效性取决于波动率与经风险调整后的超额收益协方差的结论，当上述协方差为负时，目标波动率策略是可行的。同时越来越多的关于目标波动率投资策略的文献表明，时间和…